Backtest d’indicateurs techniques sur plusieurs tickers avec Python

Thu, 30 May 2024 15:00:00 -0400

Même moteur BatchBacktesting^[1] que l’expérience précédente sur les indicateurs, mais à l’échelle d’un portefeuille : beaucoup de tickers, deux stratégies, actions et cryptos, puis les meilleurs et les pires résultats agrégés.

Expérimentation des indicateurs techniques avec Python et Backtesting

Tue, 14 May 2024 20:00:00 -0400

J’ai lancé en lot une stratégie de croisement d’EMA sur le S&P 500 et une liste de paires crypto avec BatchBacktesting^[1], en utilisant Financial Modeling Prep pour les actions et Binance pour les cryptos. Ce billet montre ce que fait l’exécuteur, comment lire les lignes extravagantes en haut et en bas du classement, et pourquoi rien de tout ça n’est un système de trading réel.

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Backtest d’indicateurs techniques sur plusieurs tickers avec Python

Expérimentation des indicateurs techniques avec Python et Backtesting